NUOPT

会社から持ち帰った数理システムという会社のNUOPTというパッケージ
の参考資料を読んでみる．NUOPTという数理計画法パッケージでモデリング言語
SIMPLEを使ったマルコビッツモデルにｙるポートフォリオモデルの最適化計算の例．

『株式会社数理システム』
http://www.msi.co.jp/index.shtml
『NUOPT』
http://www.msi.co.jp/nuopt/index.html

リスクの最小化といっても、前期ならったのは収益率分散に着目しただけだったが
絶対偏差、絶対下方リスク、またはリスクのほかに効用関数最大化など紹介があった．
学校行ってなかったら絶対目を通してない資料だな．