ＶaＲ

　今日の組織倫理のテーマは、「ＶａＲ（バリュー・アット・リスク）」、保有資産のリスクを計測しポートフォリオ管理や資本政策などの上位の意思決定に利用する．
ＶａＲの計測の基本方法について講義、
・デルタ法（分散共分散法）→リスクファクターが正規分布に従うとしたとき、たとえば１％の確率で発生しうる最大損失をＶａＲ（＝エクスポージャー×最大損失率）という．
その他、ヒストリカル法、モンテカルロ法
参考文献はこちら

市場リスクの計量化とVaR (シリーズ 現代金融工学)

話を聞いているとなんとなく判ったような気はするが、やっぱり実際になんか計算してみないとなあ．